Blog

Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм.

На падающем рынке более быстрая линия MACD снижается быстрее медленной сигнальной, при продолжении снижения пересекает ее сверху вниз и оказывается под ней. В примере ниже мы видим, что хотя цена достигла более высокого максимума, индикатор MACD достиг более низкого максимума. Это признак (хотя и не достаточный для того, чтобы действовать самостоятельно) того, что покупатели в данном случае, возможно, подавляют импульс. Но этим недостатком обладают многие инструменты технического анализа.

• Альтернативным вариантом является автоматизированный расчет параметров в Excel таблице.
• Чем менее высокими вырисовываются пики, тем уже боковой коридор с возможностью обратного прорыва.
• Средство входит в стандартный пакет всех современных терминалов — скачать его бесплатно можно для Quik вместе с дистрибутивом программы, а также для программ от Metatrader — MT4 и MT5.
• При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции).
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) – это индикатор технического анализа, который инвесторы могут использовать вместе с RSI.

Известно, что предлагаемые настройки 12,26,9 лучше всего себя показывают на дневных периодах. То есть для бинаров необходимо использовать дополнительные ресурсы, особенно ценными оказываются опережающие технические индикаторы. В трейдинге последних лет едва ли можно представить прибыльную деятельность без технических средств. Они позволяют определить текущее состояние актива, предсказать характер течения в будущем и дать биржевому игроку информацию, оправданно ли открытие позиции в текущих обстоятельствах. Скользящие средние — одни из самых часто применяемых в аналитике. А индикатор MACD, сочетающий в себе оценку сразу нескольких таких прямых, может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии — трендовой, контретрендовой, канальной.

MACD и Stochastic – стратегия двойного пересечения

Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графике вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком. Николай — опытный специалист в финансовых рынках и сооснователь IamForexTrader. С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке. Эту стратегию можно превратить в сканнер в том случае, если платформа позволяет и предоставляет такие услуги.

Во-первых, MACD будет в основном отдавать предпочтение значениям выше 0-линии во время бычьего рынка и ниже – во время медвежьего. Таким образом MACD можно использовать для получения более точного представления об общем направлении движения рынка. ML (MACD) — основная линия индикатора MACD;EMA (s) — короткая экспоненциальная скользящая средняя цены;EMA (l) — длинная экспоненциальная скользящая средняя цены.

Скринер MACD

Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности. Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов. На изображении ниже представлен график биткоина, на котором красным цветом показана 12-периодная EMA, а черным – 26-периодная EMA.

Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание. Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение.

Как торговать с помощью MACD

Первоначально МАКД разрабатывался для работы на часовых графиках. Однако позже он доказал свою эффективность на других таймфреймах. Считается, что лучшие результаты можно получить на графиках от H1 и выше. Если вы хотите узнать об RSI больше и успешно применять его вместе с MACD, рекомендую прочитать статью «RSI индикатор индекса относительной силы».

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера. В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Ограничения использования MACD

Индекс относительной силы может быть хорошим индикатором для использования в техническом анализе, поскольку он может упростить определение перекупленности или перепроданности акций или рынка в целом. Понимание того, как интерпретировать RSI и его корреляцию с ценовыми движениями, может помочь вам определить сигналы покупки или продажи и определить тенденции бычьего или медвежьего рынка. Индикаторы индекса относительной силы могут помочь инвесторам определить тенденции ценообразования. Это включает в себя выявление восходящих и нисходящих трендов, а также боковых трендов при консолидации ценовых уровней.

Осциллятор МАСD — простой инструмент, который подходит для анализа трендов, работает на любых рынках и на любых временных интервалах. Торговля по индикатору macd  эффективно сочетается с другими инструментами — скользящими разных периодов, RSI и другими. Нулевая линия показывает уровень, когда значения долгосрочной и краткосрочной скользящих равны.

Описание сигналов индикатора MACD

Понимание того, что измеряет индекс относительной силы и как он работает, является центральным элементом технической торговой стратегии. Первая является основной линией, указывающей на количество периодов и %D является https://boriscooper.org/ ее скользящей средней. Работу с индикатором следует начинать с правильной настройки параметров. Основная рекомендация — выдаваемые рекомендации не должны сильно запаздывать по отношению к реальным данным.

Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее будет этот сигнал, лучше всего использовать Н4 и выше. Для поиска точки входа можно дождаться, пока сигнальная линия не выйдет из тела диаграммы. В первом случае данный сигнал индикатора MACD является подтверждающим тренд, во втором – свидетельствующим о вероятном окончании тренда. Здесь всё также построено на разницах между скользящими средними и сглаженной средней, то есть принцип формирования сигнала остаётся точно таким же.

То есть в каждый отдельно взятый момент учитывается средний результат, как по долгосрочному периоду, так и по менее продолжительному. Чаще всего этот сигнал использует для того, чтобы выйти из позиции, если таковая была. В редких случаях бывает так, что тенденция резко меняется без предварительных и часто встречающихся колебаний самой диаграммы.

Напротив, если основная линия MACD находится ниже нуля, а гистограмма, находясь выше нулевого уровня, прошла максимум, то это показывает на новое начало нисходящего тренда. Если основная линия находится выше нуля и продолжает расти, а значение гистограммы перевалило максимум и снижается, то это означает замедление восходящего тренда. С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают.

При ослаблении и смене тренда короткая и длинная скользящие средние сходятся. Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы онлайн обучение трейдингу раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных.

Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?

Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних.

Индикатор MACD

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы. Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Осциллятор стохастик: как пользоваться индикатором стохастик в торговле на Форекс

Можно сказать, что Стохастик и MACD являются идеальной парой индикаторов, которые можно использовать для поиска точек входа на графиках. Простыми словами, это сильный сигнал о том, что цена будет расти определенное время. Бычий сигнал, это то, что появляется при пересечении быстрой и медленной скользящих средних. В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД. На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа.